In Dit Artikel:

Aandelenkoersen stijgen en dalen. Volatiliteit is een maatstaf voor de snelheid en mate van veranderingen in de aandelenkoersen. Handelaren gebruiken volatiliteit voor een aantal doeleinden, zoals het berekenen van de prijs die moet worden betaald voor een optiecontract op een aandeel. Om de volatiliteit te berekenen, moet u de standaarddeviatie van een aandeel berekenen. Dit is een maatstaf voor de mate waarin aandelenkoersen worden gespreid over hun gemiddelde waarde. U kunt uw berekeningen maken op een spreadsheet of met een rekenmachine.

Weergave van beursnoteringen

Het analyseren van de volatiliteit van aandelen kan helpen bij investeringsbeslissingen.

Hoe koersvolatiliteit van aandelen te berekenen

Stap

Verzamel koersinformatie. U hebt minimaal een maand dagelijkse aandelenkoersen nodig. U krijgt echter de beste resultaten door ten minste zes maanden aan gegevens te gebruiken. Als u niet weet hoe u dit moet doen, gaat u naar Yahoo! Financiën, voer het tickersymbool van de voorraad in in 'Get Quotes' en klik op 'Historische prijzen'. Kopieer en plak deze informatie rechtstreeks in een spreadsheet. Geef kolom A op om historische beurskoersen weer te geven en kolom B om de dagelijkse slotkoersen te tonen.

Stap

Zoek de gemiddelde prijs over de door u gekozen tijd. Als u bijvoorbeeld zes maanden aan informatie hebt opgehaald, neemt u de gemiddelde prijs over 183 dagen. Dit kan worden ingesteld als de GEMIDDELDE functie of door de som van alle dagprijzen (kolom B) te nemen en te delen door 183.

Stap

Bereken het verschil tussen de dagprijs (kolom B) en het gemiddelde over het gegevensbereik. Als u een spreadsheet gebruikt, maakt u een kolom C, die naar dit verschil verwijst, door kolom B van het gemiddelde af te trekken. Kopieer en plak deze functie over de lengte van de gegevens in uw spreadsheet.

Stap

Vier het verschil. Maak een kolom D waarin u het vierkant van kolom C plaatst. U doet dit door de kolom C-waarde zelf te vermenigvuldigen. Zoek nu de som van kolom D en deel deze door uw dagenbereik (183 dagen voor 6 maanden aan gegevens). Dit wordt de variantie genoemd.

Stap

Neem de vierkantswortel van de variantie met behulp van de SQRT-functie. Dit resultaat geeft de standaardafwijking van het bestand voor het volledige voorbeeld van prijsgegevens. In de beleggerswereld is dit aantal een maat voor de volatiliteit van aandelenprijzen.

Stap

Controleer uw resultaten met een calculator voor historische volatiliteit. Gebruik dezelfde gegevens waarnaar in de bovenstaande berekeningen wordt verwezen. Zie bronnen voor een koppeling naar een calculator voor historische volatiliteit.


Video: